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台灣金融控股公司績效評估-期望短損的應用

為了解決UBS login的問題，作者唐維志 這樣論述：

本研究延伸Alexander and Baptista(2003)報酬率對風險值比率 (Reward to VaR Ratio:RV)的觀念，改以期望短損(Expected Shortfall)為風險測量，形成另一個相對性的績效衡量指標，不僅使風險衡量指標符合一致性風險測量(Coherent Risk Measure)且在實務使用上也較RV更容易解釋。並且透過推導可發現，以往直接定義經濟資本的相對性績效指標並不能真正代表風險與報酬間的抵換(trade-off)關係，故提出本文績效指標修正。本篇文章分為兩大部分。第一部份解釋風險值、期望短損與ㄧ致性風險測量的意義與相互關係，並使用四個目前主要的

風險值模型，分別為:變異數-共變異數法(Variance-Covariance Method)、歷史模擬法(Historical Simulation Method)、蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation Method)、超越門檻值法( Peaks-over-Threshold Method)，藉由回溯測試(Backtest)決定出適合的風險值模型與期望短損。第二部份推導本文的相對性風險衡量指標，以14家金控公司作為實証研究的對象，結果顯示，蒙地卡羅模擬法總體來說表現較其他模型優異，且國泰金控的績效在金控產業中，表現最為突出。