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市場行銷學

為了解決model 3價格的問題，作者池上重輔 這樣論述：

　　1.翰蘆很隆重推出在日本非常熱銷，已經八個刷次的行銷學暢銷書。 　　2.作者任教日本早稻田大學商學院MBA課程的池上重輔教授，在日本行銷學領域是大咖，這本以「循環型態」為主軸的市場行銷學，新穎的觀念、深入的分析、淺顯的敘述，轟動全日本書市，不只被廣泛做為教科書，更是商界行銷部門爭相閱讀的教戰手冊，在台灣由翰蘆搶先獨家出版。 　　3.本書適合「市場行銷學的入門者」，以及「學過市場行銷學，但難以實際運用行銷學知識的讀者」，此外更適合「已經任職商界行銷部門的專業人士」。日本的行銷手腕，細膩、精緻、效率和具有掠奪性與攻擊性。台灣與日本相距不遠，民風、文化也有相近之處，因此，

日本式的市場行銷觀念，更勝於歐美的行銷思維。因此，本書更適合東方背景的消費圈與商業市場。 　　4.本書和坊間空具理論但卻枯燥無比的教科書不同，以生動有趣的宏觀角度，深入淺出舉例討論，每章每節的案例都很具參考性，透過實務與理論的交互學習運用，讀者可以獲得更靈活的市場行銷學概念。──因為，市場行銷學是很活的知識與常識。

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探討不鏽鋼鋼捲客戶採購之價格心理與關鍵知覺風險

為了解決model 3價格的問題，作者蘇意凱 這樣論述：

不鏽鋼產業於近15 年來，由於中國鋼廠的崛起，取代了原本以歐美為主要的供應來源，轉為以中國為主要供應國，中國系不鏽鋼廠佔全球不鏽鋼生產量近六成。中國更將不鏽鋼產品成為期貨交易之被交易對象，使得不鏽鋼不再是單純的原料產品，已成為投資選擇的金融商品，造成不鏽鋼價格起伏變化加劇；此外，高度透明的交易價格，使中國期貨市場的交易價格，成為各國不鏽鋼價格的參考指標。因此對於高度競爭及價格高度透明的平板類(本研究後續採取俗稱「鋼捲」)產品，客戶採購時，價格常成為主要考量因素，故本研究期望透過剖析客戶價格心理，分析其採購時之風險評估層面，成為不鏽鋼銷售時的首要策略。本研究依據文獻探討，將客戶之價格心理區分為

四類，分別為:感受性、敏感性、傾向性及習慣性，針對客戶的主要價格心理進行探究，並從不鏽鋼現況解析客戶之心理狀態。知覺風險部分，則選定六種適合於不鏽鋼產業之風險評估，並將之再分為八種因素意涵，分別為:庫存過高、跌價損失、交期延誤、公司形象、用途受限、安全危害、加工耗時以及來料不明，藉以瞭解客戶進行採購決策時所需考量的關鍵知覺風險。本研究透過問卷發放的方式進行，並採用DEMATEL 及ANP 所修訂的DANP分析法來進行分析以瞭解客戶於不鏽鋼採購時之價格心理以及知覺風險。本研究結果顯示客戶面臨高度競爭且透明的價格市場環境，其價格心理主要為「感受性」，而就採購決策之關鍵知覺風險評估則呈現出「庫存過高

」、「跌價損失」以及「交期延誤」。最後再透過本研究之結果，對比於W 公司客戶經營現況及市場狀況，針對客戶的價格心理及主要知覺風險，提出建議。

隨機金融數學基礎(第一卷)：事實和模型

為了解決model 3價格的問題，作者(俄羅斯)施利亞耶夫 這樣論述：

本書原版自 1998 年出版以來，被認為是「隨機金融數學方面最深刻的一本著作」。全書共分兩卷。每一卷都包含四章。第一卷的副題為：事實，模型。第二卷的副題為：理論。這兩卷的內容既相互聯系，又相對獨立。讀者可把本書看作一本 「隨機金融數學全書」。第一卷的第一章有關國際金融市場以及金融理論和金融工程的 「事實」。它可看作一位前蘇聯數學家對西方金融市場和金融理論、金融工程的獨特理解。其中作者不但概述了金融市場的基本狀況、金融學的基本概念以及馬科維奇證券組合選擇理論、資本資產定價模型（CAPM)、羅斯套利定價理論（APT)、有效市場理論等，甚至還簡要介紹了保險業和精算理論。第一卷的后三章都有關金融學的隨

機「模型」：離散模型、連續模型和統計模型。作者提出，杜布分解、局部鞅、鞅變換等概念在價格模型的套利定價討論中起本質作用；而對於統計模型，除了高觀點介紹各種線性模型以外，詳盡介紹了近年發展起來的 ARCH 和 GARCH 類模型以及隨機波動率模型。同時，還討論混沌理論、分形理論和各種數據統計分析方法在金融資產價格模型中的應用。關於連續模型的內容遠超過一般的金融數學教材和專著。除了用基於布朗運動的隨機分析來描述的模型以外，還對最一般的半鞅模型作精辟介紹。同時，詳細闡述穩定分布和穩定過程、列維過程、雙曲分布和雙曲過程以至更一般的無限可分分布等重要工具。本書的闡述深入淺出，精致透徹。正如亞馬遜書店的網

上書評所說：「本書反映了（令人贊嘆的）俄國教學風格：闡釋理論的起源，通常它通過某些特殊的問題；然后，對於所提出的問題謹慎展開精心制作的數學理論；最后，揭示問題的本質，並生成漂亮的結果。」「追隨本書的思路，你可以看到作者對金融數學的滿腔熱情和深刻理解。」A.H.施利亞耶夫，俄羅斯科學院通訊院士（1997），莫斯科大學功勛教授（2004），莫斯科大學數學一力學系概率論教研室主任（1996），俄羅斯科學院數學研究所隨機過程統計實驗室主任（1986）。施利亞耶夫是現代概率論奠基人、前蘇聯科學院院士、著名數學家A.H.柯爾莫戈洛夫的學生。施利亞耶夫的科學活動，涉及概率論、數理統計和金融數學及其各種不同領

域，出版了20多部書，150多篇學術論文。本書被認為是隨機金融數學方面最深刻的—本著作。施利亞耶夫的社會科技、國際學術活動非常活躍，多次在重要的國際學術會議上作學術報告，參與許多學術研討會的組織工作。曾擔任：國際伯努利學會主席（1989-1991），國際巴施里葉金融學會主席（1998-1999），俄羅斯精算協會主席（1994-1998）。1985年當選為大不列顛皇家統計學會榮譽成員。1990年當選為歐洲科學院院士。1997年當選為紐約科學院院士。 《俄羅斯數學教材選譯》序譯者前言前言第一卷 事實模型第一章 基本概念、結構和工具、金融理論和金融工程的目標和任務1.金融結構和金

融工具1a.關鍵對象和結構1b.金融市場1c.衍生證券市場，金融工具2.不確定條件下的金融市場，金融指數動態變化的經典理論，以及對它們的批評和修正.新古典理論2a.隨機游走假設和有效市場概念2b.證券組合，Markowitz分散化2c.資本資產定價模型（CAPM—Capital Asset Pricing Model）2d.套利定價理論（APT—Arbitrage Pricing Theory）2e.經典的有效金融市場概念的分析、解釋和修正Ⅰ2f.經典的有效金融市場概念的分析、解釋和修正Ⅱ3.金融理論、金融工程和精算的目標和任務3a.金融理論和金融工程的作用.金融風險3b.作為經濟損失社會補償

機制的保險業3c.精算定價的經典例子，Lundberg-Cramer定理第二章 隨機模型，離散時間1.必要的概率論概念和若干市場價格動態模型1a.價格性態的不確定性和不規則性，它們的概率論描述和表示1b.Doob分解，典則表示lc.局部鞅，鞅變換，廣義鞅1d.高斯模型和條件高斯模型1e.價格演變的二叉樹模型1f.帶離散干預機會的模型2.線性隨機模型2a.移動平均模型MA（q）2b.自回歸模型AR（p）2c.自回歸移動平均模型ARMA（p，q）和整合模型ARIMA（p，d，q）2d.線性模型中的預測3.非線性隨機條件高斯模型3a.ARCH和GARCH模型3b.EGARCH, TGARCH, HA

RCH和其他模型3c.隨機波動率模型4.附錄：動態混沌模型4a.非線性混沌模型4b.「混沌」序列與「隨機」序列之間的區別論爭第三章 隨機模型，連續時間1.分布和過程的非高斯模型la.穩定分布和無限可分分布1b.Levy過程1c.穩定過程1d.雙曲分布和雙曲過程2.帶自相似性質的模型（自相似性），分形性2a.Hurst的自相似性統計現象2b.漫游分形幾何2c.統計自相似性，分形布朗運動2d.作為有強后效過程的分形高斯噪聲3.基於布朗運動的模型3a.布朗運動及其作為一種基底過程的作用3b.布朗運動：經典結果通報3c.關於布朗運動的隨機積分3d.Ito過程和Ito公式3e.隨機微分方程3f.正向和倒

向Kolmogorov方程，解的概率論表示4.利率、股票和債券價格演化的擴散模型4a.隨機利率4b.股票價格的標准擴散模型（幾何布朗運動）及其推廣4c.債券族的價格期限結構的擴散模型5.半鞅模型5a.半鞅和隨機積分5b.Doob-Meyer分解，補償量，二次變差5c.半鞅的Ito公式，某些推廣第四章 金融數據的統計分析1.經驗數據，描述它們的概率統計模型，「標記」的統計s1a.金融數據的搜集和分析中的結構變化1b.關於匯率統計數據的「地理」特點1c.作為有離散干預機會的隨機過程的金融指數演化的描述1d.關於「標記」的統計2.一維分布的統計2a.統計數據的離散化2b.相對價格變化的對數的一維分布

，Ⅰ.與高斯性質的偏差，經驗密度的「峰度」2c.相對價格變化的對數的一維分布，Ⅱ.「厚尾」及其統計2d.相對價格變化的對數的一維分布，Ⅲ.分布中心部分的結構3.價格中的波動率、相關依賴性和后效的統計3a.波動率，定義和例子3b.匯率波動率的預測和分形結構3c.相關性質3d.「去波動化」運作時間3e.價格中的「聚集」現象和后效4.統計R/S-分析4a.R/S-分析的來源和方法論4b.某些金融時間序列的R/S分析參考文獻索引.數學符號索引.英漢術語對照

價格風險與流動性衝擊對報酬持續性的影響

為了解決model 3價格的問題，作者林彥君 這樣論述：

報酬持續期間長短為股票市場投資人過度反應或反應不足的結果，當投資人交易越頻繁，報酬持續的期間可能愈長，所以我們觀察週轉率對價格持續性影響的效果。其次，投資人的行為常常隨著價格波動而調整，所以報酬持續期間長短可能隨著價格波動大小而有不同。本研究以台灣五十的月資料為樣本，用報酬率高低來區隔樣本，做為形成期的考量，然後用價格波動與週轉率為指標排序，建構形成期價格波動(週轉率)高低組合，觀察價格波動與週轉率對報酬持續性的影響，以提供投資人決策參考資訊。本研究檢視自2011年到2020年期間的台灣股票市場，發現價格波動大以及週轉率高的股票報酬確實較高，股票報酬的確會受到價格波動以及週轉率的影響，並呈現

正相關。另外，台灣股票市場也確實存在著報酬持續性，但是價格波動的大小以及週轉率高低，跟報酬持續性就並非是正相關了。投資人對於價格波動大的股票，其交易意願、週轉率可能會提高，因此報酬期間到後來容易出現反轉現象，其報酬持續性將中斷，報酬持續期間可能不如投資人預期的長，投資人實際操作時可以多加留意。