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指數股票型基金之價格發現與共整合現象之探討－以QQQ及ISHARE FXI為例

為了解決gle250價格的問題，作者簡芳玲 這樣論述：

由於ETF是追蹤指數表現的金融商品，理論上在無交易成本及套利活動情形下，股價應與追蹤之ETF呈現均衡關係，不應存在著領先與落後的關係。然而實際情況下，因交易制度與法規及市場結構因素所影響，兩者卻存在者「領先－落後」關係。研究資料是從2007年3月1日至2009年2月28日兩檔ETF—QQQ 及iShare FXI的移動平均報酬率。所以本文要探討與研究的目的：1、以Johnsen（1987）所提出的最大概似估計法進行共整合檢定，以探討股價指數與ETF間是否存在著長期均衡的共整合關係。2、以向量誤差修正模型（vector error correction model；VECM）探討股價指數與追蹤

的ETF間是否存在「領先－落後」關係的價格發現效果，並以誤差修正各項長期均衡收斂現象。3、利用Sims(1980)所定義的衝擊反應分析（impulse response analysis）與變意數拆解（variance decomposition）檢定股價指數與ETF間的短期動態調整過程。