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美國總體經濟變數與通貨膨脹關聯性結構探討-Copula模型之應用

為了解決fiat總代理的問題，作者沈青孺 這樣論述：

論文提要內容:　　2009~2012年美國的預算赤字都逾1兆美元，當中聯準會(Fed)協助融資超過了1.2兆美元，大規模的量化寬鬆與購買公債，已使聯準會資產負債表規模從2008年3月的9200億美元，到2012年年底擴增到超過3兆美元，大量注入到市場的資金與嚴重的政府財政赤字，種種因素卻不見美國有遭遇通膨壓力的跡象。對此本文係利用過往12年的資金利率、貨幣流通速度、並根據開放型總體經濟理論將國家負債比納入考量，試圖解釋美國當前的通膨現象。　　探討總體變數的文獻大多使用時間序列中的因果關係檢定(Granger causality)、衝擊反應函數(Impulse response functio

n)，而這些方法的前提假設都視報酬率或是誤差分配為常態分配，且其大多著重於探討總體經濟變數和股價變動的單一方向和程度大小及領先或落後關係，而無分析探討關聯性的結構問題，本研究應用Copula 函數找出通膨與總體經濟變數最適的相依關係並解釋其存在之經濟意涵，經實證結果發現：一、聯邦資金利率與國債比變動率的實證結果符合本文預期，前者與核心物價年增率的相關係數為正，後者則為負。二、貨幣流通速度變動率的實證結果則不符合本文預期，與核心物價年增率的相關係數為負，推測可能原因為央行貨幣政策的干預與金融海嘯後，美國民眾儲蓄率的上升與銀行信貸轉趨保守有關。