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Ual stock forecast的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包
逢甲大學 財務金融學系碩士班 楊明晶所指導 廖振民的 隨期變動之指數選擇權波動性風險溢酬：以台灣市場為例 （2012），提出Ual stock forecast關鍵因素是什麼，來自於波動率風險、風險溢酬、無模型隱含波動率。
除了Ual stock forecast，大家也想知道這些：
隨期變動之指數選擇權波動性風險溢酬：以台灣市場為例
為了解決Ual stock forecast 的問題，作者廖振民 這樣論述：
摘 要本研究以臺指選擇權作為實證研究的樣本，分別從股價指數選擇權中估計出無模型隱含變異數，以及從股價指數中估計已實現變異數，並利用變異數互換合約(variance swap)的概念，從而提煉出權益報酬率的變異數風險溢酬，並透過因子模型廻歸，驗證變異數風險溢酬是否為一項獨立的風險定價因子。實證結果顯示，台灣市場中的波動率風險溢酬顯著為負，且不能被傳統風險因子所解釋，同時還發現波動率風險溢酬具有隨期變動之特徵。此外，本文亦驗證了無模型隱含波動率相較B-S隱含波動率及歷史波動率，具有更強的預測能力。關鍵字：波動率風險、風險溢酬、無模型隱含波動率