CBOT Soybean的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

農產品與原油期貨價格對台灣食品類股的影響

為了解決CBOT Soybean的問題，作者羅淮億 這樣論述：

本研究以黃豆、小麥、玉米、原油等國際期貨價格，及泰山(股票代號 1218)、 福壽(股票代號 1219)、福懋油(股票代號 1225)、大統益(股票代號 1232)、南僑(股 票代號 1702)、大成(股票代號 1210)、卜蜂(股票代號 1215)以及聯華(股票代號 1229)等 8 間台灣食品上市公司之股價，運用向量誤差修正模型(Vector error correction model，VECM)估計變數間的長短期關係，並進行 Granger 因果關係檢 定，以探究台灣食品上市公司股價與穀物、原油期貨的領先-落後關係。實證結果顯示黃豆期貨價格顯著影響飼料、油脂、麵粉供應鏈廠商之股價表

現，玉米只顯著影響模型內飼料廠商股價，原油顯著影響大部分台灣食品公司股 價。Granger 因果關係模型結果則發現黃豆在短期對於除了南僑以外七間所選取 的上市公司股價具有預測能力，小麥在短期內與八間食品公司皆無法互相提供預 測資訊，玉米可以預測飼料廠商的股價，原油期貨則提供除了泰山以外的所有公 司預測資訊;特別的是彼此有雙向預測資訊的分別為福懋油與黃豆、大統益與黃 豆及卜蜂與原油。鑒於以上實證結果，黃豆、原油之期貨價格對於台灣飼料、油脂、麵粉廠商 上市公司的股價具有重要意義，而玉米期貨價格則為卜蜂、大成等較集中在飼料 生產的廠商之管理層與投資人額外需關注的指標。

應用技術指標與風險值建立期貨商品之買賣策略

為了解決CBOT Soybean的問題，作者蔡馥覬 這樣論述：

農產品期貨是歷史最悠久的期貨商品，早期主要的目的是為了讓農產品能有更廣大的流通市場。後來許多投機商人開始從事農產品期貨商品的套利，但傳統的交易策略，多只考慮如何獲利、鮮少考慮到風險。本研究結合風險值與技術指標(MA、MACD、RSI指標)，探討買賣策略之有效性；各指標對期貨商品之適合度及參數靈敏度分析。本研究以芝加哥期貨交易所之黃豆、小麥、玉米的近月期貨每日收盤價為研究標的；研究期間為2001/10/01~2016/09/30。本研究使用Crystal Ball軟體分析機率密度函數，透過A-D檢定發現黃豆、小麥及玉米三種期貨日報酬率之最佳配適皆符合Lognormal分配。從報酬率分配觀察得到

高峰、厚尾特性，符合一般財務資料特性。本研究運用R統計軟體進行參數靈敏度分析及買賣策略，靈敏度分析結果顯示，三種標的無法套用同一個參數來做交易策略，因為每種標的都有它們自己獨特之特性。期初投資金額之靈敏度結果顯示，期初金額越大，交易次數及報酬率越大。最後，指標買賣策略回溯測試發現，在3個農作物期貨上，單一指標之策略並不合適，報酬率皆為負值；單一指標+風險值之策略可以產生良好的濾嘴效果，其中MACD+風險值交易效果最好。而RSI+風險值交易效果最差，但把期初金額提高，可改善RSI策略之交易結果。兩個指標以上+風險值之策略交易效果比單一指標+風險值之策略結果差，因為指標太多太嚴謹，導致交易次數與報

酬率不佳。