選擇權call put的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

《期權三本套裝(第二版)》 ——《股票期權》《指數期權》《期權心理》

為了解決選擇權call put的問題，作者杜嘯鴻 這樣論述：

香港期權教室首席講師杜嘯鴻多年操作期權(選擇權)的經驗之作 　　若有興趣操作期權(選擇權)，特別是香港期權，這是一套一定要看的實戰讀本。 　　操作期權必須將《股票期權》和《指數期權》分家，概念不能混淆，讀本當然也不同，操作期權心理質素十分重要，不是簡單的買與賣，思考方法可以在《期權心理》找到。 所以是三本套裝，務必讀完！ 　　《股票期權》這是大多數期權參與者都喜歡的書，股票期權的特點是賺錢穩，缺點是要較大的本錢，所以用咖啡色，以示穩重。 　　《指數期權》是初入場人士的摯愛，指數期權的優點是可以用小本錢操作，快上快落，但風險比股票高，所以用紅色，以示警惕。 　　《期權心理》是通過實

例的分析，從操作心態看自己是否理性，這是每一位參與者應該看的書，如何在永恆的波幅中控制自我，所以用藍色，以示冷靜。 　　作者杜嘯鴻老師親自製作了『國語導讀短片』隨書送上，並建立了『台灣讀者園地』Line 群組QR code，讀者掃描進入後可以在園地內提出各種問題，充分享受閱讀樂趣。  

選擇權call put進入發燒排行的影片

選擇權最大未平倉量資訊最佳化之研究以週選存續期間之涵蓋區間為例

為了解決選擇權call put的問題，作者劉子昊 這樣論述：

本研究探討臺指週選擇權和週小臺期貨共同交易的起始日，取用每日臺指週選擇權日報表之最大未平倉量履約價資訊、週小臺期貨的存續合約收盤價格，及以週小臺期貨收盤價分辨出的價平選擇權履約價資訊，進行時間價值及選擇權最大未平倉量履約價區間的研究。 研究取自2013年8月1日起至2019年7月31日之每天週選擇權CALL、PUT最大未平倉量、週選擇權每日開、高、低、收、時間價值數、履約價涵蓋區間及，篩選並找出買權、賣權最大未平倉量履約價與區間、期貨收盤價對應週選擇權每日收盤價最近之履約價、週選擇權最大未平倉量履約價涵蓋區間變動異常對後續盤勢與期貨相關性研究。研究主題一、價平週選擇權依存續期間探討權利

金異常對後續盤勢相關性，二、週選擇權最大未平倉量平移異常對後續盤勢相關性，三、週選擇權最大未平倉量履約價涵蓋區間變動異常對後續盤勢相關性。 透過交易思維，設計策略，進行歷史資料回溯測試，採迴歸分析驗證交易模型研究發現一、本交易連結免費但頻率6秒內馬上斷線、因ADSL為浮動IP、關機後重開即可再次連線、是未來程式交易最大障礙。二、週選擇權權利金異常係數最高為存續期間一日，發現價平時間價值異常時行情波動比較大，存在顯著關聯，具有較高的解釋能力，波段千點行情的發動點或接近低點。三、發現週選擇權最大未平倉量履約價範圍平移或異常及選擇權最大未平倉量之同向位移與隔日是否賺取報酬存在無顯著關聯，不具有

解釋能力。

Python：期權演算法交易實務180個關鍵技巧詳解

為了解決選擇權call put的問題，作者酆士昌劉承彥 這樣論述：

期貨與選擇權擁有多樣的商品組合，是最適合程式交易分析的商品類型 藉由180個技巧與案例的逐步演練及說明，帶領你進入程式交易的殿堂 　　☛循序漸進的範例教學，按部就班就能上手 　　☛結合Line訊息推播，發送交易訊號即時通知 　　☛了解交易的規則與數據內涵，學習正確的金融演算法 　　☛提供豐富的技術指標運算方式，增加策略組合的多樣變化 　　☛運用簡單的Python套件串接實單交易，並介紹多家券商的串接應用 　　金融科技是結合金融與科技的新興產業，包含支付、理財、交易、信貸等多個層面，其中與一般使用者相關性最高的就是交易與理財。透過程式進行交易，可避免貪婪與恐懼所造成的損失，能摒除人性、嚴守紀

律，並增加獲利的機會。 　　交易演算法是結合金融交易、程式撰寫與數據分析等三大領域的新興產業，具有較難進入的門檻。本書從數據分析的角度切入，以不同的範例讓你了解概念，並能照著案例實作。 　　內容由最基本的期貨及選擇權的命名與規則開始，逐步切入程式撰寫，來計算技術指標，並能進行歷史回測，最後透過下單函數進行程式交易。藉由案例的逐步演練，可降低學習的門檻，帶領你進入程式交易的殿堂。 　　拿起這本書，你將學到： 　　◎Python內建的計算函數功能。 　　◎資料的輸入與輸出。 　　◎金融圖表的繪製。 　　◎金融工具的分析與取用。 　　◎金融演算法的建構。 　　◎回測系統的建構。 　　◎下單函數

的撰寫。 　　◎實單交易系統。   作者簡介 酆士昌 　　畢業於清華大學數學研究所應用數學組，專注於系統規劃、軟體開發與金融交易系統。目前任職金融科技公司CEO，在系統建構上有二十餘年的經驗。近年來潛心於金融科技領域，將金融大數據應用於策略回測、推進分析與實單交易的領域。 　　目前著作共有九十餘本，在多所學校演講並擔任業師，講授大數據分析、程式交易、作業系統、程式語言等相關課程。 劉承彥 　　目前任職於金融科技公司經理，專注於專案管理、演算法開發與資料庫管理，擁有多年程式交易與教學授課之經驗。目前共有金融演算法相關著作四本，並在多所學校擔任業師，講授Python基礎、大數據分析以

及程式交易相關課程。   Chapter 01　認識Python語法 技巧1 【觀念】Python的創生與發展 技巧2 【操作】安裝Python的基本環境 技巧3 【操作】Python語言的基本操作 技巧4 【操作】執行Python語言的方式 技巧5 【操作】Python的基本運算與科學函數 技巧6 【操作】基本變數的使用 技巧7 【操作】tuple、list與dictionary的應用 技巧8 【操作】list comprehension的應用 技巧9 【程式】文字檔的讀取與寫入 技巧10 【操作】字串處理的應用 技巧11 【操作】使用Python的外掛套件 技巧12 【觀念】時間的應用

技巧13 【操作】time套件函數的應用 技巧14 【操作】datetime套件函數的應用 技巧15 【操作】資料的分割與合併 技巧16 【程式】判斷的結構與範例 技巧17 【程式】迴圈的結構與範例 技巧18 【觀念】建立函數的方法 技巧19 【操作】建立函式庫並取用 技巧20 【操作】MariaDB資料庫的基本操作 技巧21 【程式】使用Python存取資料庫 技巧22 【程式】Python異常處理的應用 技巧23 【程式】Python的類別（class）應用 技巧24 【觀念】了解爬蟲基本概念 技巧25 【觀念】網頁的組成結構 技巧26 【觀念】網頁的標籤介紹 技巧27 【操作】Pyth

on下載網頁資訊 技巧28 【操作】BeautifulSoup套件簡介 技巧29 【操作】selenium套件簡介 Chapter 02　期權基本介紹 技巧30 【觀念】期貨交易所簡介 技巧31 【觀念】期貨商品規格 技巧32 【觀念】選擇權商品規格 技巧33 【觀念】期貨選擇權的槓桿比例 技巧34 【觀念】選擇權買方、賣方權利義務 技巧35 【觀念】選擇權買權與賣權介紹 技巧36 【觀念】選擇權履約價介紹 技巧37 【觀念】選擇權內涵價值與時間價值介紹 技巧38 【觀念】選擇權Black-Scholes評價公式 技巧39 【觀念】選擇權風險值介紹：Delta（δ） 技巧40 【觀念】選擇權

風險值介紹：Gamma（γ） 技巧41 【觀念】選擇權風險值介紹：Vega（ν） 技巧42 【觀念】選擇權風險值介紹：Theta（θ） 技巧43 【觀念】選擇權風險值介紹：Rho（ρ） 技巧44 【觀念】波動率介紹 技巧45 【觀念】期貨、選擇權商品價格關係 技巧46 【程式】驗證選擇權價平理論 技巧47 【觀念】買進選擇權介紹 技巧48 【觀念】賣出選擇權介紹 技巧49 【觀念】認識組合單 技巧50 【觀念】多、空頭價差組合單 技巧51 【觀念】跨式組合單 技巧52 【觀念】勒式組合單 Chapter 03　程式交易基礎介紹 技巧53 【觀念】程式交易介紹 技巧54 【觀念】Python程

式交易用途簡介 技巧55 【觀念】程式交易架構介紹 技巧56 【觀念】了解資料的取得及來源 技巧57 【觀念】了解下單的管道及方法 技巧58 【觀念】認識期權逐筆報價揭示資訊 技巧59 【觀念】即時報價資訊的交易應用 技巧60 【觀念】K線圖的解讀 技巧61 【觀念】何謂K線技術指標 技巧62 【觀念】K線技術指標套件介紹 技巧63 【操作】K線技術指標套件安裝 Chapter 04　歷史資料分析及圖表繪製 技巧64 【操作】取得歷史報價資料 技巧65 【程式】Python取用歷史資訊 技巧66 【操作】安裝基本的繪圖套件 技巧67 【程式】繪製期貨價格折線圖 技巧68 【程式】繪製期貨選擇

權價格多重圖表 技巧69 【程式】繪製期貨與合成期貨走勢圖 技巧70 【觀念】委託檔的意義與用法 技巧71 【程式】價格折線及委託總量差圖 技巧72 【程式】價格折線及委託比重線圖 技巧73 【程式】繪製價格以及標記高成交量點位 技巧74 【程式】計算歷史K線 技巧75 【程式】繪製K線圖 技巧76 【程式】繪製K線圖搭配累計成交量 技巧77 【操作】了解TALib套件所需的K線格式 技巧78 【操作】計算歷史TALib技術指標 技巧79 【程式】繪製K線圖搭配技術指標 Chapter 05　歷史回測介紹 技巧80 【觀念】歷史回測的目的以及做法 技巧81 【觀念】期貨選擇權在策略中扮演的角

色 技巧82 【觀念】歷史回測流程建構 技巧83 【觀念】時間單位不同對策略執行的差異 技巧84 【操作】取得長時間歷史報價資料 技巧85 【操作】Talib技術指標回測應用 技巧86 【操作】建構交易部位管理物件 技巧87 【程式】趨勢判定加上停損停利策略 技巧88 【程式】突破區間順勢策略 技巧89 【程式】繪製K線圖搭配MA及RSI來研擬策略 技巧90 【程式】策略回測－MA+RSI順勢策略 技巧91 【程式】繪製績效圖表 Chapter 06　取得即時報價以及指標運算 技巧92 【操作】透過Python取得即時報價 技巧93 【程式】計算成交買賣平均口數 技巧94 【程式】計算委託簿

買賣平均口數 技巧95 【程式】計算委託固定時間變動量 技巧96 【程式】計算逐筆累計成交量 技巧97 【觀念】透過網路爬蟲來取得期交所盤後資訊 技巧98 【程式】取得期貨每日交易行情表格 技巧99 【程式】取得N天的期貨每日行情 技巧100 【觀念】透過三大法人閱讀期貨散戶動向 技巧101 【程式】取得期貨三大法人成交量、未平倉資訊 技巧102 【程式】取得N天的期貨三大法人動向 技巧103 【程式】取得選擇權每日交易行情表格 技巧104 【程式】取得N天選擇權每日交易行情表格 技巧105 【觀念】選擇權契約未平倉量介紹 技巧106 【程式】取得選擇權壓力支撐價位 技巧107 【程式】取得選

擇權價格、成交量、未平倉變動量 技巧108 【觀念】選擇權Put/Call Ratio介紹 技巧109 【程式】取得臺指選擇權Put/Call 技巧110 【程式】即時計算K線（開高低收量資訊） 技巧111 【程式】即時計算固定量K線 技巧112 【程式】即時計算價格MA指標 技巧113 【程式】即時計算MACD指標 技巧114 【程式】即時計算布林通道 技巧115 【程式】即時計算KD指標 技巧116 【程式】即時計算RSI指標 技巧117 【程式】即時計算乖離率指標 技巧118 【程式】計算日Pivot Point指標 技巧119 【程式】計算日CDP指標 Chapter 07　規劃進出

場的時機 技巧120 【觀念】何謂進出場 技巧121 【程式】趨勢判定－開盤跳空 技巧122 【程式】趨勢判定－法人連三買、連三賣 技巧123 【程式】趨勢判定－期貨散戶指標應用1 技巧124 【程式】趨勢判定－選擇權成交量與未平倉關係判定 技巧125 【程式】趨勢判定－突破選擇權支撐壓力線進場 技巧126 【程式】趨勢判定－選擇權Put/Call Ratio應用 技巧127 【程式】趨勢判定－日Pivot FDint、CDP關鍵價 技巧128 【程式】進出場－固定時間判斷 技巧129 【程式】進出場－買賣成交平均口數判斷 技巧130 【程式】進出場－突破前N根K高低點 技巧131 【程式】進

出場－爆量判斷 技巧132 【程式】進出場－MA快慢線判斷 技巧133 【程式】進出場－MA二次穿越（延遲進出場） 技巧134 【程式】進出場－MACD應用 技巧135 【程式】進出場－布林通道應用 技巧136 【程式】進出場－KD應用 技巧137 【程式】進出場－RSI應用 技巧138 【程式】進出場－K線型態辨識 技巧139 【觀念】何謂停損停利 技巧140 【程式】出場－價格停損與停利 技巧141 【程式】出場－移動停損出場 Chapter 08　連接券商下單函數 技巧142 【觀念】程式下單機的運作機制 技巧143 【觀念】實單委託的市場機制 技巧144 【操作】如何透過Python

進行實單委託 技巧145 【觀念】GOrder下單指令介紹 技巧146 【程式】下單委託 技巧147 【程式】取得成交帳務 技巧148 【程式】取得總帳務明細 技巧149 【程式】取消委託函數 技巧150 【程式】取得未平倉資料 技巧151 【程式】取得未成交資料 技巧152 【程式】取得權益數 Chapter 09　交易指令及選擇權組合單 技巧153 【觀念】認識交易指令 技巧154 【觀念】完整下單流程介紹 技巧155 【程式】市價單並取得帳務回傳 技巧156 【程式】限價單到期刪單 技巧157 【操作】新增訂閱報價商品 技巧158 【程式】範圍市價單 技巧159 【程式】範圍市價單直到

成交 技巧160 【觀念】選擇權下單觀念 技巧161 【程式】期貨價格推算價內外選擇權商品 技巧162 【程式】買權多、空頭組合單 技巧163 【程式】賣權多、空頭組合單 技巧164 【程式】跨式組合單 技巧165 【程式】勒式組合單 技巧166 【程式】合成期貨單 Chapter 10　實單交易 技巧167 【觀念】真實市場考慮因素 技巧168 【觀念】重要的是價格還是進場時機 技巧169 【操作】建構人生第一個Python期權策略 技巧170 【策略】掌握短線進出－價格突破策略 技巧171 【策略】掌握價格缺口－開盤跳空回檔策略 技巧172 【策略】決勝關鍵價位－關鍵價突破策略 技巧17

3 【策略】掌握技術指標－MA、KD策略 技巧174 【操作】執行策略吧！ 技巧175 【操作】程式交易串接Line Notify推播訊息 Appendix A　GOrder下單機、期貨交易規則、出入金管理 技巧176 【操作】GOrder下單機介紹及權限開通 技巧177 【操作】Gorder虛擬期權開通 技巧178 【觀念】期貨交易規則簡述 技巧179 【觀念】期貨開戶流程介紹 技巧180 【觀念】出入金管理

農會信用部存款保險風險基礎費率水準之研究-選擇權訂價模式之應用

為了解決選擇權call put的問題，作者陳昇鴻 這樣論述：

農會信用部在系統農業金融制度特許（chartered）的經營條件下，存在低風險的經營體質，卻因強制保險而適用於可能偏高的「存款保險風險差別費率」（Deposit Insurance Risk-Based Premium）（簡稱「存保費率」）。農會信用部與一般金融機構面對不同法令的約束與市場環境，定位於區域（local）經營型態，卻於1999年7月開始強制納入存保制度中，不但適用於一般銀行的「存保費率」水準，而且「存保費率」訂價基礎不明確，已引發農會信用部對「存保費率」訂價的質疑。本研究以加入存保的農會信用部財務資料為實證依據，並應用Merton(1977)所提出「存保費

率」訂價模型，估算出農會信用部之風險基礎的「存保費率」水準；同時，使用「資本適足性」與「風險性」二大指標，將個別農會信用部加以風險等級分群，並以個別風險等級的差異作為訂定「存保費率」的基礎，進而訂定適用於農會信用部之三級差別「存保費率」水準。本文實證結果摘要說明如下： 一、在風險分群等級方面：本文實證結果發現，多數農會信用部處於低風險等級群組。但是，在2000年時產生經營良好的信用部有變差的情形，以及經營情況較差者有更行惡化的現象。 二、在估算「存保費率」水準方面：1999年全體平均費率為萬分之3.9165，然而卻於2000年上升至萬分之4.3501，二

年間相差將近萬分之0.5的水準，由此顯示整體農會信用部之經營風險有明顯上升的趨勢；再者，對現行多數低風險的農會信用部而言，存在多數低經營風險者補貼少數高風險者與適用於偏高的費率水準現象。同時，低估少數高風險農會信用部其應有的經營風險水準，可能誘發其進而從事高風險的風險移轉（risk-shifting）行為。 三、訂定三級差別「存保費率」水準：1999年費率水準依序為萬分之3.7099、萬分之7.8735、萬分之8.4119；2000年費率水準依序為萬分之4.1800、萬分之6.2386、萬分之9.0585。就整體來說，實證結果發現多數農會信用部屬於第一級費率，大約佔全體94

%，其餘則約佔6%。然而，本研究所估算費率水準依然現行費率中第一級的萬分之五為低，由此進一步說明現行農會信用部的確適用於偏高的費率水準。 本研究以風險分群等級為基礎所建構的存保費率水準，整體而言具有顯著有效性。依據所訂定三級差別「存保費率」水準，更能夠凸顯農會信用部不應適用於與一般銀行相同費率水準。因此，進一步建議中央存保公司（Central Deposit Insurance Company, CDIC）應可考慮調低第一級費率水準，以及調升二、三級的費率水準以符合現況。