道瓊指數成分股權重表的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

透過標普500指數成份股股價報酬、交易量和波動度建構生成樹編制指數模型

為了解決道瓊指數成分股權重表的問題，作者詹宛璇 這樣論述：

透過標準普爾500指數(Standard & Poor’ s 500)成分股公司建立生成樹模型來編製指數，想編製出與標準普爾500指數走勢相近的新指數。生成樹各邊之權重值分別採用每日股價報酬、每日交易量、每日波動度以及多個迴歸殘差項等不同變數的相關係數，結合不同門檻值來篩選連結邊(connected-edge)，最後運用連結邊較多之公司來編制新指數。我們所編制的新指數與標準普爾500指數具有高度相關性，新指數也與標準普爾500指數和道瓊工業平均指數及那斯達克綜合指數有近似的相關性結構，尤其是以波動度建構之模型表現最佳。

期貨投資組合交易策略應用之研究

為了解決道瓊指數成分股權重表的問題，作者謝佩瑾 這樣論述：

本研究分析百分之百期貨商品構成的投資組合獲利能力，投資商品分別為：美國標準普爾500指數期貨、美國10年期公債指數期貨、美元指數期貨、黃金期貨及輕原油期貨等五個期貨商品。研究方式為採用2007年1月至2015年12月每日收盤價，進行技術分析（移動平均線）與資產配置（馬克維茲的平均數-變異數模型）實證，藉此找出最適的交易策略。首先，在技術分析方面，根據張恪清(2015)期貨投資組合的操作模式進行研究，實證結果除了買進持有到期策略的投資績效打敗移動平均線組合外，亦發現交易次數與成本對於投資績效確實有影響。其次，在資產配置方面，觀察到買進持有到期且不調整權重策略擁有較佳的績效。另外，在本研究期間資

料顯示採用固定調整權重交易策略，調整權重的頻率愈長，其績效似乎會相對較好；若採用動態調整權重交易策略則相反，調整權重的頻率愈密集，其投資獲利也貌似愈佳。