買入賣權的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

金融數學：基於Excel的商業計算實用教程（原書第3版）

為了解決買入賣權的問題，作者（英）阿拉斯泰爾·L.德 這樣論述：

介紹了運用Excel解決金融數學問題的實用工具、方法和技術，首先介紹基本金融運算、現金流、收益及現值和未來價值等基礎知識，給出淨現值和內部收益率的計算方法，隨後介紹分析固定收益類產品、衍生品、外匯、股票和租賃的方法，每章配有習題供讀者練習。 本書既可用作高等院校金融專業、商學院學生的Excel金融應用教材，也可用作金融從業者提高業務能力的參考手冊。

買入賣權進入發燒排行的影片

賣出跨式及勒式交易策略於上海證券交易所ETF選擇權市場之適用性

為了解決買入賣權的問題，作者顏建東 這樣論述：

選擇權的買方操作成本相對低廉，在承擔有限的風險下，能夠以少部分的資金，賺取標的資產漲跌的利潤，有時獲利甚至能夠高達原始投入金額的數倍之多；但是很遺憾地，大多數的時間作為買方所遭受的虧損，通常也就是投資者全部投入的資金。由於市場上大多數的投資人還是不願意進行賣方交易，本研究將以中國大陸上海證券交易所上證50股價指數ETF選擇權為標的，利用賣出跨式交易及勒式交易投資策略，使用2018年至2020年的歷史選擇權資料作為驗證，檢視投資獲利的可能性，再變化投資時的持有方法，求出對於賣方來說最佳化的交易策略，並於2021年將取得的最佳化交易策略於此交易所實際操作交易。藉此可讓一般投資大眾更加了解如何藉由

賣出選擇權而賺取權利金、什麼情況下對於賣方來說是有利的建立部位時間點(波動率考慮因素)、建立部位後若行情出現大幅度的變動該如何控制相關風險(因為選擇權的價格和標的資產價格的連動屬於非線性關係，所以避險操作對於賣方來說更顯重要)，同時也會釐清所謂風險無限的意義，期能破除這方面的迷思。研究結果如下:(1) 基本賣出部位長期來說雖然能夠獲利，但因為沒有任何避險操作，確實較容易發生巨額的虧損。(2) 基本賣出部位且執行避險操作後，年化報酬有減低的情況，但能夠有效的降低風險，避免巨額虧損的發生。(3) 依照波動率調整建倉比例的結果，證實能夠避開許多原本虧損的交易月份，並將本來交易成功月份的獲利提升

。(4) 依照波動率調整建倉比例且同時執行避險操作的結果，此策略在降低風險的同時，又能夠有效的提高年化報酬，綜合比較過後，研判為最佳化的賣方交易策略。

選擇權入門學習地圖

為了解決買入賣權的問題，作者許啟智,早安財經編輯室 這樣論述：

　　台灣期貨交易所於2001年12月14日推出台指期貨選擇權，是以台指期貨為交易標的，2003年1月20日開辦股票選擇權，是以個股為交易標的，自推出以來，成交量節節上升，2002年3月成交量為5.3萬口，2003年3月成交量劇增為161.3萬口，成長幅度高達30％，選擇權儼然成為今年投資市場的當紅炸子雞。所以說，不認識選擇權，你就落伍了！《選擇權入門學習地圖》是一本針對入門者製作的學習指南，從選擇權的基本概念、契約規格說明、開戶下單，到交易策略，步驟巨細靡遺，是暢銷書《看懂財務報表學習地圖》作者許啟智的最新力作。１什麼是選擇權：選擇權就是一種任由投資人選擇「買進、賣出權利」的投資方式。這個

權利因買方（就是買賣合約的提出者）看好未來交易標的物上漲或看壞下跌，而分為「買權」、「賣權」兩種。台灣期交所推出台指選擇權以及股票選擇權，就是以台指或個股為交易標的物的選擇權。２看懂契約規格：選擇權是契約交易，所以投資人一定要看懂契約規格，了解什麼是權利金、履約價、最後交易日、到期日及最後結算價等，才不會錯失賺錢契機。３如何開戶下單：投資選擇權要先到期貨商開立交易帳戶，然後存入一筆權利金或保證金，才能開始交易，必須由期貨商中領有期貨交易資格的營業員代為下單買賣，因此選擇適當的期貨商及值得信賴的期貨營業員相當重要。４掌握交易策略：新手可以從四種基本交易策略開始，就是看大漲→買入買權；看小漲→賣出

賣權；看小跌→賣出買權；看大跌→買入賣權。若要進階則可以採用組合交易，常見的組合型態包括跨式交易、勒式交易，以及價差交易，投資人可以採取不同的操作模式來增加獲利的機會。作者簡介　　許啟智：資深財經記者與暢銷作者，曾任SmartNet智富網主筆、《Smart上市上櫃公司投資總覽》副總編輯、《ETtoday東森新聞報》財經組組長。著有《看懂財務報表學習地圖》《專家平均1.6》等書。　　早安財經編輯室：由資深財經專家與作家組成，熟悉入門者需求並擅長圖文整合。

波動度資訊投資人委託單選擇之研究 :以台指選擇權為例

為了解決買入賣權的問題，作者羅悅寧 這樣論述：

本研究探討台指選擇權不同下單積極度的投資人，其波動度需求( Vega demand )對標的資產未來實際波動度的預測能力是否有顯著的不同。研究結果發現，外資、本國法人與散戶三者加總的波動度需求，以及三者加總的不積極的限價單與市價單的波動度需求，對次一日至次五日標的資產價格的實際波動度有正向顯著預測能力。從投資人類型來看，整體來說外資與本國法人最有預測能力，散戶最沒有預測能力。從個別類型投資人的投資行為來看，外資的小型委託單、不積極限價單和部分市價單，新倉買入賣權與新倉賣出買權的波動度需求有正向顯著預測能力。本國法人的大型委託單與新倉買入賣權、新倉賣出買權、平倉買入買權、平倉買入賣權的委託單的

波動度需求有正向顯著預測能力。散戶的市價單與平倉買入賣權的波動度需求有正向顯著預測能力，但是散戶的積極限價單、跨式策略(straddle strategy)與新倉買入買權、新倉買入賣權、新倉賣出賣權、平倉賣出買權、平倉賣出賣權的波動度需求有負向顯著預測能力。外資、本國法人與散戶三者加總的跨式策略(straddle strategy)與勒式策略(strangle strategy)波動度需求不具預測能力。從投資人類型來看，外資的勒式策略對次一日標的資產價格的實際波動度有正向顯著預測能力，散戶的跨式策略對次一日至次五日標的資產價格的實際波動度有負向顯著預測能力。外資、本國法人與散戶三者加總的大型與

小型委託單有正向顯著預測能力，從投資人類型來看，外資的小型委託單對次一日至次五日標的資產價格的實際波動度有正向顯著預測能力。金融風暴前外資、本國法人與散戶三者加總的波動度需求有預測能力，但該預測能力於金融風暴後消失。外資、本國法人與散戶三者加總的波動度需求於台指選擇權契約到期日前一天至前五天無預測能力，可能原因是這段時間的委託單多為平倉或轉倉目的，而非單純波動度需求。