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台灣電子股與其美國存託憑證之間的關係-以台積電、聯電與日月光為例

為了解決聯電adr跌的問題，作者陳奕吟 這樣論述：

本文主要研究主題為台灣電子股(台積電、聯電與日月光)與其美國存託憑證之間的因果關係與衝擊反應，並且納入恐慌指數(vix)、美國經濟不確定指標(epu)、nasdaq指數、匯率與台灣加權股價指數去分析解釋變數對台股與美國存託憑證的影響以及台股與美國存託憑證對解釋變數的影響。此外將時間分段，針對金融海嘯期間(2007/12/1~2009/6/30)和新冠肺炎期間(2019/12/26~2021/2/26)去與全區間比較，研究期間為2000年1月4日到2021年2月26日。在全區間的實證結果:(1)台股(台積電、聯電與日月光)與美國存託憑證(台積電ADR、聯電ADR與日月光ADR)互為正向反饋

關係。(2)台灣加權股價指數變動率產生正的變動對台股與美國存託憑證股價變動為負向影響，而台股與美國存託憑證價格變動率產生正的變動對台灣加權股價指數變動率為正向影響。(3)nasdaq指數變動率產生正的變動對台股與美國存託憑證價格變動率為正向反應，而台股(台積電與聯電)與美國存託憑證(台積電ADR與聯電ADR)價格變動率產生正的變動對nasdaq指數為正向反應。(4)只有日月光股價變動率產生正的變動對匯率變動率有負向影響。(5)vix變動率對台股價格變動率、美國存託憑證價格變動率、nasdaq指數變動率與台灣加權股價指數變動率有顯著負向影響，而vix變動率對匯率變動率有顯著的正向影響，而epu變

動率對台股價格變動率、美國存託憑證價格變動率、nasdaq指數變動率、台灣加權股價指數變動率與匯率變動率皆沒有影響。最後將分段期間與全區間結果比較，發現分段期間下，顯著因果關係變少，如:美國存託憑證對台股的影響，像是台積電和聯電，將資料分成金融海嘯期間與COVID-19期間後，新的分析發現變數之間的解釋力變弱。