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量化股票組合管理：積極型投資組合構建和管理的方法

為了解決因數公式的問題，作者（美）路德維希B.欽塞瑞尼 這樣論述：

本書是一部關於構建和管理高收益量化股票組合的全方位的指南。這部細緻入微的著作從量化主動管理的基本原則開始，之後清晰地描述出如何利用這些強有力的概念構建股票投資組合。兩位金融專家路德維希B.欽塞瑞尼和金大煥在本書中對以下主題做了清晰的解釋：基本模型、因數和因數選擇、基於基本面的股票篩選和排序、經濟因數模型以及對因數收益率和暴露度的預測。讀者將在本書中找到關於組合權重、組合再平衡、交易成本、稅收管理、杠杆、市場中性、組合業績以及其它更多方面的完整介紹。 譯者序 推薦序 序言 記號與縮寫. | 第一部分 | 全書內容總述 第1章量化股票組合管理的威力/ 1.1引言/ 1.2量化股

票組合管理的優勢/ 1.3相似投資情景中的定量與定性方法/ 1.4本書概覽/ 1.5結論/ 習題/ 第2章量化股票組合管理的基本原則/ 2.1引言/ 2.2量化股票組合管理α/ 2.3量化股票組合管理的七條原則/ 2.4原則1與原則2：市場有效性與量化股票組合管理/ 2.5原則3與原則4：基本法則、資訊準則以及量化股票組合管理/ 2.6原則5～原則7：量化股票組合管理中的統計學問題/ 2.7結論/ 習題/ 第3章量化股票組合管理的基本模型/ 3.1引言/ 3.2量化股票組合管理的基本模型與組合的構建過程/ 3.3基本模型的等價/ 3.4使用Z值進行股票篩選與排序/ 3.5模型的混合與資訊準則/

3.6選擇正確的模型/ 3.7結論/ 習題/ | 第二部分 | 組合的構建與維護 第4章因數與因數選擇/ 4.1引言/ 4.2基本面因數/ 4.3技術因數/ 4.4經濟因數/ 4.5其他因數/ 4.6因數選擇/ 4.7結論/ 附錄4A因數定義表/ 習題/ 第5章股票篩選與排序/ 5.1引言/ 5.2順序篩選法/ 5.3基於著名投資策略的順序篩選法/ 5.4同步篩選法與加總Z值/ 5.5加總Z值與期望收益率/ 5.6加總Z值與多因數α/ 5.7結論/ 附錄5A基於著名投資策略的股票篩選法/ 附錄5B異常值/ 習題/ 第6章基本面因數模型/ 6.1引言/ 6.2準備工作/ 6.3比較基準與α/

6.4因數暴露/ 6.5因數溢價/ 6.6風險分解/ 6.7結論/ 習題/ 第7章經濟因數模型/ 7.1引言/ 7.2準備工作/ 7.3比較基準與α/ 7.4因數溢價/ 7.5因數暴露/ 7.6風險分解/ 7.7結論/ 習題/ 第8章因數溢價與因數暴露的預測/ 8.1引言/ 8.2何時預測是有必要的/ 8.3結合外部預測/ 8.4基於模型的預測/ 8.5計量經濟學預測/ 8.6參數的不確定性/ 8.7預測股票收益率/ 8.8結論/ 習題/ 第9章組合權重/ 9.1引言/ 9.2先驗法/ 9.3標準的均值方差優化法/ 9.4比較基準/ 9.5再論先驗法/ 9.6分層抽樣法/ 9.7目標因數暴露法

/ 9.8跟蹤誤差最小化法/ 9.9結論/ 附錄9A二次規劃/ 習題/ 第10章再平衡與交易成本/ 10.1引言/ 10.2再平衡決策/ 10.3理解交易成本/ 10.4建立交易成本模型/ 10.5有交易成本的組合構建/ 10.6現金流的處理/ 10.7結論/ 附錄10A最優組合問題的近似解/ 習題/ 第11章稅務管理/ 11.1引言/ 11.2股利、資本利得與資本虧損/ 11.3稅務管理原則/ 11.4股利管理/ 11.5計稅單位管理/ 11.6計稅單位數學方法/ 11.7資本利得與資本虧損管理/ 11.8虧損收割/ 11.9稅務管理的收益/ 11.10結論/ 習題/ | 第三部分 | al

pha巫術 第12章杠杆/ 12.1引言/ 12.2現金與股指期貨/ 12.3股票、現金和股指期貨/ 12.4股票、現金和個股期貨/ 12.5股票、現金、個股保證金交易、個股和籃子互換/ 12.6股票、現金和期權/ 12.7再平衡/ 12.8流動性緩衝/ 12.9杠杆賣空/ 12.10結論/ 附錄12A公允價值計算/ 附錄12B式（12 19）～式（12 21）的推導/ 附錄12C達到不同杠杆水準所需的期貨杠杆乘數表/ 習題/ 第13章市場中性/ 13.1引言/ 13.2市場中性組合的構建/ 13.3市場中性的巫術/ 13.4市場中性的機制/ 13.5市場中性的優點和缺點/ 13.6再平衡/

13.7一般多空/ 13.8結論/ 習題/ 第14章貝葉斯α/ 14.1引言/ 14.2貝葉斯理論基礎/ 14.3貝葉斯α巫術/ 14.4將定性資訊數量化/ 14.5基於Z值的先驗估計/ 14.6基於情景分析的先驗估計/ 14.7後驗估計的計算/ 14.8資訊準則和貝葉斯α/ 14.9結論/ 習題/ | 第四部分 | 績效分析 第15章業績度量與歸因/ 15.1引言/ 15.2度量收益率/ 15.3度量風險/ 15.4風險調整後的業績度量/ 15.5業績歸因/ 15.6結論/ 附錄15A風格分析/ 附錄15B機會的度量/ 附錄15C空頭頭寸收益率/ 附錄15D市場擇時能力的度量/ 習題/ |

第五部分 | 實踐應用 第16章回測流程/ 16.1引言/ 16.2資料與軟體/ 16.3時間區間/ 16.4投資範圍與比較基準/ 16.5因數/ 16.6股票收益率與風險模型/ 16.7參數的穩定性與再平衡的頻率/ 16.8標準組合的變形/ 16.9結論/ 附錄16A因數公式/ 習題/ 第17章投資組合業績/ 17.1引言/ 17.2標準組合的業績/ 17.3進行交易成本管理的組合的業績/ 17.4進行稅務管理的組合的業績/ 17.5杠杆組合的業績/ 17.6市場中性組合的業績/ 17.7結論/ 習題/ 附送CD的內容 術語表/ 參考文獻/

因數公式進入發燒排行的影片

以主動電感實現可調延遲型移相器

為了解決因數公式的問題，作者許招揮 這樣論述：

本篇論文研究為運用可調整之主動電感實現延遲線相移器。整體分為兩個主題，第一為探討主動電感及其相關衍生電路，從品質因數公式瞭解其調整方向，Q值模擬結果與被動螺旋電感相比約30倍，可達500，另外也對主動電感的調整性作了分析及討論。此主動電感製作採用的製程為台積電0.18μm CMOS製程。第二部份為介紹相移器的種類及運作原理並應用前述之主動電感組合成高通濾波型的可調相移器，藉由調整電晶體其閘極電壓，以改變其延遲的時間，輸出的幅度變化在2dB以內，其相位可調整範圍可達70∘度相移。

材料研究方法

為了解決因數公式的問題，作者陳建 嚴文 劉春霞 主編 王正品 主審 這樣論述：

　　本書的內容主要包括光學金相、X射線衍射、電子顯微分析、無損探傷和熱分析等幾部分，共十七章。其中，X射線衍射和電子顯微分析是全書的主體。光學金相的內容設兩章，無損探傷設兩章，DSC和DTA單獨為一章。書中盡可能避免煩瑣公式的推導，抓住本質和精華，講清楚基本原理和常用方法。 本書既可作為金屬材料工程專業本科生和研究生的教材或教學參考書，也可作為從事冶金、機械等行業相關科研人員及工程技術人員的參考書。

利用偏向交叉指狀電極製作與分析表面聲波寬頻濾波器

為了解決因數公式的問題，作者李英峰 這樣論述：

在本論文中，主要研究的題目是寬頻表面聲波濾波器的斜交叉指狀電極(Slanted Finger Interdigital Transducer，SFIT) 特性之探討與設計，在本論文中首先介紹表面聲波元件的原理與特性，再進一步介紹寬頻表面聲波濾波器的原理及特性。在研究中依照SFIT濾波器原理設計了110MHZ-150MHZ及135MHZ-150MHZ兩種的SFIT。每一種電極都設計三種長度分別是2mm、4mm、6mm，此長度指的是電極相互交錯部份的長度，共計有六種的SIFT，設計的電極形狀委託國家奈米元件實驗室NDL (National Nano Device Laboratories)製作成

光罩再透過製程做成所需要表面聲波元件，並量測其頻率響應，接著以不同膜厚ZnO薄膜鍍於電極上改善其響應特性之研究。關鍵字：氧化鋅，寬頻表面聲波濾波器，叉指狀電極，偏向交叉指狀電極，表面聲波。