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國立中央大學 財務金融學系在職專班 高櫻芬所指導 施映亘的 台指期貨日夜盤報酬與美國四大指數之相關性分析 （2019），提出台指期夜盤即時關鍵因素是什麼，來自於期貨盤後交易、GARCH(1、1)模型、波動度。
而第二篇論文國立中央大學 財務金融學系 高櫻芬所指導 范佐瑄的 盤後交易制度對於台灣期貨市場的價格發現能力之影響 （2018），提出因為有 價格發現、價格加權貢獻、資訊比例模型的重點而找出了 台指期夜盤即時的解答。
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海期致勝關鍵：操盤高手投資策略
為了解決台指期夜盤即時 的問題，作者郭子維 這樣論述：
台灣期貨市場規模不斷擴大，不少投資人在國內市場完成練兵後，進一步面向國際市場，尋找更多金融商品的投資管道與獲利機會。本書內容由簡介商品開始，涵蓋了會影響商品價格起伏的事項，與投資人必須掌握的交易機會，最後以實務案例做解說，務求投資人能融會貫通。台灣期貨市場規模不斷擴大，朝國際化、多元化發展，與此同時市場投資人對於各類型商品的避險或投資需求同樣快速成長。不少投資人在國內市場完成練兵後，進一步面向國際市場尋找更多金融商品的投資管道與獲利機會。 《海期致勝關鍵》是在以《戰勝期貨》為基礎之上，加入各項商品應注意的基本面數據與其解讀方式，並將運用層面推廣至海期各項商品。不
論是循序漸進的踏入進階，亦或是做為挑戰更遼闊市場，本書都是一窺海期堂奧，不可或缺的重要必讀書籍。 本書贈送：DQ2國際贏家專業軟體21天(期貨方案)
台指期貨日夜盤報酬與美國四大指數之相關性分析
為了解決台指期夜盤即時 的問題，作者施映亘 這樣論述：
台灣期貨交易所自2017年5月15日推動盤後交易上線，延長台灣指數期貨的交易時段，俾使交易台指期的投資人能夠即時應對國際股市的變化。過去有許多文獻是針對美國股市對臺灣股市的影響做為探討，由於盤後交易上線後，時段涵蓋了整個美國股市的開收盤期間，本文將以迴歸方程式分析台指期貨日盤報酬率是否受台指期夜盤與美國四大股價指數 (道瓊工業平均指數、那斯達克綜合指數、費城半導體指數與S&P500指數) 之影響，另透過GARCH (1,1)模型，探討當夜盤及美國股市訊息傳遞到日盤時，對日盤市場波動之影響性。 實證結果顯示，當天日盤的報酬受到夜盤報酬、前一期美國四大股價指數之變動率及前一天日盤報酬之影響，
而夜盤報酬對日盤報酬為負相關且影響非常顯著，美國四大股價指數的影響反而不顯著，可能是因為自從夜盤交易開始後，台灣期貨市場交易人已在前一天夜盤進行時，即時反應美國市場的新資訊，因此日盤報酬與美國股市之關聯性不顯著。
盤後交易制度對於台灣期貨市場的價格發現能力之影響
為了解決台指期夜盤即時 的問題，作者范佐瑄 這樣論述：
台灣期貨交易所於2017年5月15日延長了台灣指數期貨的交易時段，盤後交易能使交易台指期的投資人能夠即時應對國際股市的變化。由於盤後交易時段涵蓋了整個美國股市的開收盤期間，故夜盤的日內波動容易受到美國市場影響。本研究使用了價格加權貢獻(weighted price contribution)和資訊比例(information share)兩種衡量指標，來探討台指期正常交易時段和盤後交易時段的價格發現能力之相對大小，並且檢驗美國總體經濟宣告發佈是否會提升當日盤後交易時段的資訊比例。此外本研究使用AR(1)-GARCH(1,1)探討在延長交易時間制度實施後，隔日報酬的波動是否會較小，並探討當美國
總體經濟宣告值與市場預期不同時，對台指期市場的報酬與波動的反應，以及美國宣告的影響效果是否會在延長交易時間後有顯著的改變。