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國立嘉義大學 管院碩士在職專班 張瑞娟博士、張光亮博士所指導 張嘉純的 臺灣觀光旅館產業之財務比率與總體經濟波動對其股價之影響 （2015），提出亮博士 0.7 W關鍵因素是什麼，來自於觀光旅館股價、追蹤資料向量自我迴歸模型、Granger因果關係檢定、衝擊反應分析。
而第二篇論文國立嘉義大學 管院碩士在職專班 張瑞娟 博士、張光亮 博士所指導 陳玉潔的 臺灣不動產投資信託與總體因素之關聯性 （2015），提出因為有 不動產信託投資、追蹤向量自我迴歸的重點而找出了 亮博士 0.7 W的解答。
臺灣觀光旅館產業之財務比率與總體經濟波動對其股價之影響
為了解決亮博士 0.7 W 的問題，作者張嘉純 這樣論述：
本研究擬以追蹤資料向量自我迴歸(Panel-Data Vector Autoregression, Panel VAR)模型為基礎，來進行Granger因果關係檢定、以及衝擊反應分析，用以同時探討財務比率變動與總體經濟波動對臺灣觀光旅館業股價變動之影響。變數選取為2000年第1季至2014年第4季之60個季資料，採用臺灣上市、上櫃之8家觀光旅館股價、流動比率、速動比率、毛利率及每股盈餘等個股相關財務比率變數，外加匯率、油價、景氣對策信號分數等總體經濟變數，進行實證分析。由Granger因果關係檢定結果得知，觀光旅館股價報酬率與油價變動率、景氣對策信號變動率與匯率貶值率存在著互為因果之回饋關係
，而來臺旅客人數變動率有領先觀光旅館股價報酬率之單向關係。此外，由衝擊反應分析之結果顯示，總體經濟波動較財務比率變動對觀光旅館股價報酬率的影響相對顯著。
臺灣不動產投資信託與總體因素之關聯性
為了解決亮博士 0.7 W 的問題，作者陳玉潔 這樣論述：
本研究探討2007年5月到2014年12月仍在臺灣證券交易所掛牌交易之6檔受益憑證價量與總體經濟變數之關聯性為何。總體變數最終選擇為美金對新臺幣匯率(ER)、狹義貨幣供給月底值(M1b)、景氣領先指標(LI)、金融業隔夜拆款利率加權平均(IMIR)、消費者物價指數-居住類下之房租(CPIRT)、以及臺灣加權股價指數月平均收盤價(TWSQ)。本文之實證分析擬以追蹤資料向量自我迴歸(Panel-Data Vector Autoregression, Panel VAR)模型為基礎，來進行Granger因果關係檢定、以及衝擊反應分析。由Granger因果關係檢定之結果得知，REIT報酬率與總體變數
皆雙向且顯著影響；且REIT成交量的變動率與REIT報酬率、IMIR的變動率、CPIRT的變動率均有雙向且顯著影響；REIT成交量的變動率與M1b的變動率雖有雙向影響但不顯著，顯示中央銀行貨幣政策不是影響REIT成交量的變動的主因；REIT的成交量的變動率則不會影響臺灣加權股價指數報酬率及匯率貶值率，與實務上REIT成交量流動性低穩合。就衝擊反應分析方面，臺灣加權股價指數報酬率、匯率貶值率、領先指標變動率會對REIT股價報酬率造成影響，REIT報酬率與總體經濟變數之變動率均無法對REIT成交量的變動率造成衝擊。